克隆成功是否进入此策略?

确定取消

基于价量匹配思想的一个交易策略

发布于2017-07-13 10:17 浏览 290 评论 0 0 0 分享到:

本策略基于一个最基本的思想,即历史会重演。之前走出来过的行情对现在的行情有预测作用。

那么如何计算现在的行情和历史行情的距离就成了重中之重。

价量匹配1.png

本策略的算法借鉴了语音识别中的一种计算距离的算法。是一种欧式距离的变形。具体算法如下

价量匹配2.png

这种距离算法的优点是你可以囊括一切你觉得对行情有关的数据,在示例代码中,我们囊括了收盘价与成交量。

计算出历史上若干段行情与现在行情的距离之后,取3个距离最近的历史行情,计算加权平均收益率,权重为距离的倒数。如果平均收益率>某数,做多,如果平均收益率<某数,做空。当平均收益率的绝对值很小的话,空仓。

真实的收益应该是大于示例中显示的收益率,因为示例中跳过了100天。

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