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高频交易:理论、策略、资讯和中国实践

发布于2017-07-20 19:07 浏览 6389 评论 0 7 3 分享到:

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我们对高频交易报以敬意与敬畏,并未打算呈现较为完整的原创文章,而是以资料汇总的形式尽可能还原真实的高频世界。下面是相关资料链接。

一、市场和价格的基础理论

(一)经典著作

  1. Market Microstructure Theory, Maureen OHara
  2. Commodities and Commodity Derivatives: Modeling and Pricing for Agriculturals
  3. Trading Commodities and Financial Futures: A Step-by-Step Guide to Mastering the Markets
  4. High Frequency Trading and Probability Theory

(二)经典论文

  1. 2004_Chordia_Order imbalance and individual stock returns-Theory and evidence
  2. 2006 _Bailey_Stock Returns Order Imbalances and Commonality
  3. 2006_Fung_Order Imbalance and the Pricing of Index Futures
  4. 2008_Ascioglu_Order imbalance period by period
  5. 测量高频交易领域中的指令流毒性-我国沪深300指数期货的实证研究-刘文文
  6. 成交价在高频交易中的分析与应用
  7. 初探市场微观结构:指令单薄与指令单流
  8. 金融大数据与统计套利_郑伟安
  9. High Frequency Pairs Trading with U.S. Treasury Securities

二、高频交易策略开发指南

(一)经典著作

  1. Empirical Market Microstructure, Joel Hasbrouck
  2. Market Microstructure in Practice, Charles-Albert Lehalle, Sophie Laruelle
  3. Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners, LARRY HARRIS
  4. The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management, Robert Kissell
  5. Algorithmic Trading and DMA: An Introduction to direct access trading strategies, Barry Johnson
  6. Algorithmic Trading Winning Strategies and Their Rationale 2013_Chan

(二)经典论文

  1. 2012_Huang_Dynamic intraday relations between order imbalance volatility and return of jump losers
  2. 2012_Huang_Order Imbalance and Daily Momentum Investing
  3. Prediction of Hidden Liquidity in the Limit Order Book of GLOBEX Futures
  4. Time-reversal asymmetry in financial systems
  5. 基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用
  6. 2013_Menkveld_High Frequency Trading and the New-Market Makers

(三)经典PPT

  1. 金融大数据与统计套利_郑伟安

(四)经典报告

  1. 基于限价订单簿信息的交易策略-郭剑光
  2. 基于机器学习的订单簿高频交易策略
  3. 2012_Credit Suisse_HFT_Good_Bad_Regulation
  4. 2012_Credit Suisse_HFT_Measurement_Detection_and_Response

三、中国市场高频交易背景知识

以下文章为量邦科技原创:

  1. 高频交易入门(一):从行情和交易角度透视量化交易

四、高频交易资讯

下面量邦科技靠大数据技术在全网抓取积累的数百篇高频交易资讯和文章。版权归原作者所有。

  1. 高频交易鼻祖竟是靠「金发女郎」取得了400%的年回报
  2. 高频已退出历史舞台
  3. 高频交易四大派系大揭秘
  4. 【趋势】中国股市高频交易退潮
  5. 唯快不破!伊世顿操纵期货市场案反映的高频交易技术细节 ||干货
  6. 量化烧脑重磅 | 单笔赢率0.51,10万笔赢100%:美国期权高频交易体系大起底!
  7. 高频交易派系大揭秘
  8. 挥舞机械手和放大镜的高频交易传奇Thomas Perterffy
  9. 为了快 0.00007 秒,有家交易公司花 1400 万美元买了块地
  10. 【李斯克FM42.5】谈谈高频交易的主要风险
  11. 高频交易树大招风
  12. 遏制高频交易?美国证监会批准IEX成为全国性股票交易所
  13. 算法交易、高频交易的历史演变与渊源
  14. 高频交易到底要多强数学功力?
  15. 最新FPGA厂商排名出炉,中国企业赶上来了?人工智能融入“记忆”,通用型AI又迈进一步!
  16. 恶意做空A股的境外势力Citadel总部高频交易一瞥
  17. 高频交易的外部网络连接技术
  18. 高频交易之父:他是怎么做赚到135亿美金的?
  19. 为什么高频交易被俄罗斯人垄断?
  20. 交易为生(一)高频波动交易和日内波段交易
  21. 交易为生:(二)高频交易抢单和触发模式
  22. 【深度揭幕】中国金融市场已强敌环伺!
  23. 一个Bug竟然导致每秒钟亏18万美元,持续了45分钟
  24. 高频交易正在“占领”比特币市场
  25. 高频交易及量化投资的策略与误区
  26. 深度揭秘:T+0工厂再调查
  27. 高频交易与边缘交易:详解美国资本市场的"黑手"
  28. 高频交易系统模型的构建流程
  29. 探寻高频世界——夜空中最亮的星(形态识别)
  30. 令散户不安的高频交易为何被学术界奉为英雄?
  31. 货币“闪崩”救星来了:外汇高频交易正在失去光芒
  32. Day Trader的酸甜苦辣
  33. 安敬:高频交易到底需要多强的数学功力?
  34. 高频交易之王:Virtu,五年中只有一天亏损!
  35. 高频交易劫后余生?
  36. 投资客咖啡MBA课程速记:高频交易前沿与实战(深度解读)
  37. 高频交易之父:他是怎么做赚到135亿美金的?
  38. 高频交易中的重中之重:事前风控
  39. 华尔街的故事——高频交易与公平
  40. 基于深度学习的高频交易策略
  41. 棘手的难题——高频交易
  42. 打非后T+0交易调查:部分平台运转依旧 合作机构并未减少
  43. 1238个交易日,只有一天亏损!彻底秒杀巴菲特、索罗斯,我们拿什么竞争?
  44. 高频交易揭密:美国五大高频交易商访谈录!
  45. T+0盛行致千股横盘?有团队用数亿资金频繁操作只为赚佣金
  46. T+0地下工厂盛行 影响开始显现
  47. A股迎死亡波动率 神秘的“T+0”工如何改变A股市场?
  48. 英镑闪崩 外汇市场还是高流动性市场吗?
  49. 高频交易在怎么挣钱?
  50. 从全球最古老的高频交易公司被调查看高频交易的监管目的与国际化
  51. 【重磅干货】Matlab 高频算法交易――从基础到高级算法的完美实现(源码附送,这货太干了!)
  52. 巨头们都有份?全球最古老的高频交易公司涉“股灾”被证监会调查
  53. Flash Boys理念成真?对抗高频交易的IEX周五就要“开业”了
  54. 实在!人工高频交易的心得体会
  55. 高频交易:开启疯狂逐利模式,究竟是“魔鬼还是天使?”
  56. 凶悍的华尔街猎狼者:揭秘利用大众无知攫取暴利的高频交易
  57. 高频交易都有哪些著名的算法?
  58. 为什么国内无法做到高频交易?
  59. 高频交易到底是什么?绝不是程序加接口那么简单!
  60. 疯狂的华尔街速度:千分之十三秒让高频交易员创造2千万美元
  61. 程序化交易新规征求意见 高频交易或“名存实亡”
  62. 【Matlab量化投资】根据期货高频数据和期货交易所交易规则以及BS方法判断高频交易方向和多空主力建仓减仓行为(附源码!!!)
  63. 高频撤挂单被上交所点名 富安达称已暂停类似产品
  64. 战绩显赫的高频交易公司申请IPO,究竟有多牛?
  65. 一张图了解高频交易的历史
  66. 看高频交易如何“突袭”美股收盘市场
  67. 美国司法部着手调查高频交易
  68. SEC抨击高频交易:把普通股民当猴耍
  69. 巴菲特划清界线:要求旗下通讯社终止为高频交易用户服务
  70. 高频交易风波刚起,黑池交易再度袭来?
  71. 高频交易之父:我们创造出了一个赌场
  72. 一幅图揭示高频交易的“高招”
  73. 欧盟通过“最严”高频交易限制令,Flash Boys恐遭殃
  74. 纽约总检察官出手调查 六家顶尖高频交易商被派传票
  75. Michael Lewis临门一脚 高频交易公司IPO无限期延后
  76. 金融市场专家如何看待高频交易?
  77. 追踪高频交易――华尔街猎狼者(上)
  78. 追踪高频交易――华尔街猎狼者(中)
  79. 不只是电脑比你快 图解高频交易的时间优势
  80. 追踪高频交易――华尔街猎狼者(下)
  81. 芒格炮轰高频交易:它们就像是粮仓里的老鼠!
  82. 为正名 高频交易公司组团游说
  83. 《大空头》作者揭露高频交易员如何操纵股市
  84. 孤独的高频交易监管者
  85. 高频交易新武器――军用微波发射塔
  86. 全球最神秘的高频交易巨头
  87. 高频交易猖獗:96.8%的美股交易被取消
  88. 意大利成为全球首个对高频交易征税的国家
  89. 路透:CFTC敲定加强监督方案 给高频交易“贴标签”
  90. BATS与Direct Edge合并完成,高频交易所挑战纽交所霸主地位(已更新)
  91. 操纵数千股票 高频交易公司被罚百万美金
  92. 【专栏】解密高频交易
  93. 高频交易因“操控市场”被英美监管当局罚款
  94. 解密全球最大高频交易公司:难以置信的低亏损概率
  95. 机器怎么炒股?高频交易经典案例告诉你
  96. 全球最大对冲基金Bridgewater转向高频交易?
  97. 高频交易程序如何对非农就业数据做出反应?
  98. 高频交易下的市场现状―70%的商品价格变动与基本面无关
  99. 春节期间高频数据疲软 中国经济亮点难寻
  100. 一幅图告诉你高频交易的那些事
  101. 高频交易新纪元:金融市场进入光速交易时代
  102. 机构高频交易动了小散户的奶酪?
  103. 投资“速度与激情”:高盛斥资2000万美元入股高频交易公司
  104. 英国央行对高频交易的定性:噪音
  105. 高频交易先驱关闭所创公司,整个行业经历减速
  106. 港股有了内资客 还要啥高频交易?
  107. 单个高频交易程序完成美国股市上周4%的交易量
  108. 德国推出新监管规则刹车高频交易
  109. 高频数据释放危险信号 6月经济或重回低迷
  110. 受宠的闪电侠:全球交易所都追求高频交易员
  111. 高频交易Q&A
  112. 高频交易巨头Getco等四机构同意向骑士资本注资4亿美元
  113. 高频交易到底是什么?
  114. 外汇交易商向高频交易宣战
  115. "这种市场简直是为我们而生高频交易"赚得盆满钵满
  116. 揭秘“高频交易”下的海底战
  117. 德国准备在6月底出台监管规则限制高频交易
  118. 芒格:高频交易员就像是“粮仓里的老鼠” 希望将他们彻底消灭
  119. 高频交易公司Optiver涉嫌操纵石油 支付1400万美元与CFTC和解
  120. 再谈高频交易(HFT)
  121. 高频交易的影响
  122. 高端玩家的新玩法:不带高频交易者
  123. 高频交易(HFT)使大宗商品走势脱离基本面
  124. 高频交易之父批评计算机交易
  125. 欧盟可能限制商品互换和高频交易
  126. 高频交易走向终结?美证券监管机构要求公司提供交易策略或源代码
  127. 股市缩水2.2万亿美元 高频交易增两倍
  128. 美监管部门调查
  129. 高频交易从幕后走向前台
  130. 高频交易劫后余生 证监会对程序化交易管理办法暂缓出台
  131. 量化鼻祖“叫板”高频交易 原子钟或颠覆行业格局
  132. 没有高频交易的世界会更好么?
  133. 高频交易、交易保密与互不信任――为何这家交易所的诞生备受关注
  134. 高频交易:华尔街的新魔盒?
  135. 芝加哥声音:高频交易大行其道
  136. 越震越赚:全球最大高频交易公司1500交易日仅1天亏
  137. 解密伊世顿20亿暴利做市策略 部分机构转谋商品期货高频交易
  138. 0.001秒拉开高频交易获利差距 “幌骗”迫“猎狼人”金盆洗手
  139. 高频交易策略在美国占总交易量的60%
  140. 德国人怎么监管高频交易
  141. 高频交易商盯上新兴市场
  142. 高频交易海外普及 国内发展仍显蹒跚
  143. 中国清市针对高频交易 对冲基金谋划新策略
  144. 风口浪尖上的量化与高频
  145. 高频交易公司,全球股市越惨越挣钱!
  146. 高频交易魅影频现 监管层将对程序化交易设规则
  147. 正处于风口浪尖上的高频交易(HFT)
  148. 为什么全球高频交易这么火?业绩告诉你原因
  149. 美国将出史上最严厉措施监管高频交易
  150. 全球首例:美国高频交易员被定罪 华尔街慌了
  151. 外资警告:高频交易新规恐会阻断中港股市互通机制
  152. 中美“高频交易”监管新趋势:交易员需为撤单付出成本
  153. FCA加强高频交易监管 出台个人问责制度最终政策
  154. 遏制高频交易?美证监会批准IEX为全国股票交易所
  155. 审慎对待A股T+0交易,加强高频交易监管
  156. 如何打败高频交易?这家对冲基金“拿出”了原子钟
  157. 操纵数千股票高频交易又被罚
  158. 第三方业绩展示使期货私募初尝“甜头”
  159. 高频交易踩“刹车” 趋势交易显优势
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