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CTA投资与程序化交易:经典CTA——DualThrust:日间趋势捕捉

发布于2017-07-25 17:42 浏览 823 评论 0 0 0 分享到:

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前几的帖子我们做日内趋势策略多一些,这里我们选取开盘区间突破的思想,推广到日间进行日间趋势捕捉,我们用T日开盘价作为轴心,用N日移动的振幅(N日最高价的最高价减去N日收盘价的最低价,N日收盘价的最高价减去N日最低价的最低价)作为通道宽度,建立多单和空单入场的条件。

dualThrust.gif

基于以上思想,我们用大宽网来实现DualThrust策略了
品种:m主力连续
后验:保证金为真实比例,滑点设置为1跳
周期:30分钟K线捕捉日间趋势
区间:2011年1月1日-2012年12月31日
参数:K1和K2等于0.5,保护性止损5%,波动窗宽为3周,开盘价滞后窗宽为1周
策略:经典通道,开盘价的滞后项为轴心,加入保护性止损,止损反手,通道突破反手

以上设定下,该策略取得21.81%的收益,夏普1.414,我们可以看到,日间策略的波动明细放大。

彩蛋:该策略是一个品种适应性不错的策略,读者可以切换品种进行试验,我们试了上期所、郑商所、大商所的10个活跃品种,能够发现策略的一致性较好,总体都可以取得正收益。

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