克隆成功是否进入此策略?

确定取消

动态股票CTA系统

发布于2017-08-01 21:42 浏览 2301 评论 11 1 0 分享到:

一、大盘择时
将大盘分为三段:
1.上涨(MA5,MA10,MA20 >MA60)
2.下跌(MA5,MA10,MA20<MA60,或最近三日出现大阴线等形态)
3.其它为盘整
下跌期间空仓,盘整期间轻仓,上涨阶段重仓。

二、股票池
总股票池不固定,为全市场选股。

三、股票预选
每天收盘都会计算出符合以下所有条件的股票作为下一天监测的股票池。
1.【均线】最近3日的MA5>MA10>MA20
2.【均线】股价最后一日最低价格大于MA20,小于MA10
3.【形态】股价的最后一日BottomLine(阳线为open,阴线为close) < 第二日BottomLine <第三日BottomLine

四、买入监测
监控股票日内的价格,只要最新价大于昨日最高价,且当前空仓,就买入。

五、卖出监测
监测持仓中的股票,满足以下任意一个条件卖出:
A.浮盈止损
从最高点回落5%卖出

B.形态监控
日线出现以下任意一种形态开启卖出监控:
1.最近三日为长上影线
2.两连阴且低点下移3.
3.红三兵
日内监控满足以下任意一种卖出:
1.开盘有向下缺口(缺口大于3%)
2.最新价格低于昨日最低价
3.最新价距离当日最高价格大于最近5日平均振幅(当日可能大阴或者长上影线)

六、股票资金分配
不同时间满足条件的股票标的、数量不同且未知,因此不能事先分配资金或权重。
目前只能根据后验估计平仓持仓股数,采用等资金权重的仓位分配方式。如当前资金为100万,假设最大股数为10股,则每只股票只分配10万资金。

七、策略表现及优化
V1.策略思想初步实现

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V2. 加入大盘择时
在大盘下跌趋势中,清仓。

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V3. 出场只使用浮盈止损

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ps:形态相关出场条件加入后未改善表现,相关代码已屏蔽

11 个评论

好的。量宽网是个不错的平台,我会逐步了解的。谢谢!
客气!大宽网建筑伊始,感谢您提供策略思路。
后续可以克隆这个代码,在此基础上调整,有问题可以随时在社区里提问
是的 左侧交易是预测,很难
右侧则是跟随趋势,大赚小赔,这也是CTA策略的一个核心点
左侧交易虽然能够买到低点,但同样胜利也不见得高。尝试过接近MA5,MA10,MA20买入,胜率都不高。
辛苦了!
感觉好的策略寻找是一个反复的过程。从去年5月份到现在一直在尝试不同的策略,有的是从书上看的,有的是自己想的。然后在做的过程中不断完善分析工具(这是目前最大的收获)。
开始想的是低点买入(左侧交易),然后等待时机卖出,现在觉得还是右侧交易要好一点(积极点),然后接下来会尝试不同的右侧交易。
这个平台支持java和python,我也是比较习惯用java,哈哈
另外第三版版加上了浮盈止损 表现又有改善。
形态相关的出场条件加上后没有改善,代码已经屏蔽了
量邦还不错,用JAVA代码实现,感觉更熟悉。
已加入大盘择时,大盘大跌那一段不交易,锁住了利润。后边再细化一下出入场
第四的出局点,通过分析交易结果,暂时总结出了如下
1. 连续两日阴线,当日分时跌破昨日阴线的最低点(止损 )
2. 最近三日红三兵(低点抬高,高点抬高),当日分时跌破昨日阴线的最低点(止盈)
嗯 第一版是没加大盘择时的,后续加上后我再更新一版
止盈止损确实也很重要的
第4的出场也是像入场一样吗?先看日线形态走坏得到一个预卖出的池子,并且日内突破前低就卖出?
我的测试结果和这个差不多,不太理想。
大盘下跌和盘整不好
大盘上涨时还可以

我现在在做的工作
1.把策略在各个大盘环境下分开(上涨,下跌,盘整)
2.将盈利出局点设置为最近5日涨幅的平均值
3.亏损点位设置为5%
4.形态走坏出局点(两日为阴,且低点下降),当日的分时跌破昨日最低
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