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大师讲堂

发布于2017-08-29 09:39 浏览 2379 评论 0 1 1 分享到:

R语言教学系列:

【R语言教学系列-1】R简单介绍
【R语言教学系列-2】变量
【R语言教学系列-3】数据类型之向量和矩阵
【R语言教学系列-4】数据类型之列表和数据框
【R语言教学系列-5】条件与循环
【R语言教学系列-13】FasterR—提高R代码效率的一些方法

数据获取:

应用案例:

  1. 北京二手房分析
  2. 时间序列分析:(一)ARIMA建模
  3. 对冲基金产品净值分析报告
  4. EMD经验模态分解策略

其他:

在R环境回顾概率论与数理统计基础知识

统计套利方法系列:

  1. 统计套利:理论、算法和策略(一)策略框架和建模步骤
  2. 统计套利:理论、算法和策略(二)统计套利策略中的协整分析方法
  3. 统计套利:理论、算法和策略(三)卡尔曼滤波方法

统计套利策略实例:

  1. 基于统计套利的期货配对交易策略
  2. 统计套利之股票配对交易策略

各种类型阿尔法策略介绍:

  1. 股票量化投资入门(一):A型阿尔法策略
  2. 股票量化投资入门(二):B型阿尔法策略
  3. 股票量化投资入门(三):X型阿尔法策略

量邦社区其他重要背景资料:

  1. 现代量化投资组合方法简介
  2. B型阿尔法策略背后的思想和理论基础

经典CTA教学系列:

1.CTA投资与程序化交易:经典CTA——HANS123(1)重复开仓陷阱
2.CTA投资与程序化交易:经典CTA——HANS123(2)避免重复开仓陷阱
3.CTA投资与程序化交易:经典CTA——HANS123(3)用过滤器规避假突破
4.CTA投资与程序化交易:经典CTA——HANS123(4)用保护性止损提升赔率
5.CTA投资与程序化交易:经典CTA——HANS123(5)在限制开仓的前提下捕捉二次突破
6.CTA投资与程序化交易:经典CTA——开盘区间突破:捕捉大幅度的突破
7.CTA投资与程序化交易:经典CTA——RBreaker在突破和反转间寻找平衡
8.CTA投资与程序化交易:经典CTA——DualThrust:日间趋势捕捉
9.CTA投资与程序化交易:CTA实战——策略编写陷阱:偷价格

CTA实战入门:

1.CTA投资与程序化交易:CTA实战入门(一)实盘软件入门及CTP接入原理
2.CTA投资与程序化交易:CTA实战入门(二)实盘交易盘前准备:硬件、网络、数据以及账户
3.CTA投资与程序化交易:CTA实战入门(三)策略预后验及建仓原理
4.CTA投资与程序化交易:CTA实战入门(四)盘中监控细节介绍
5.CTA投资与程序化交易:CTA实战入门(五)盘后分析:后验与实盘的对比及盈利分析
6.CTA投资与程序化交易:CTA实战入门(六)市场极端事件影响下CTA策略和实盘的应对分析

现代CTA研讨系列:

1.CTA投资与程序化交易:现代研究方法(一)从认识数据开始,兼谈后验中的周期精度
2.CTA投资与程序化交易:现代研究方法(二)参数寻优技巧:经验、抽样、局部平滑和移动平滑
3. [CTA投资与程序化交易:现代研究方法(三)信号管理和资金管理]
4.[CTA投资与程序化交易:现代研究方法(四)策略组合优化]
5.[CTA投资与程序化交易:现代研究方法(五)自定义合约技巧:趋势v.s.套利]
6.[CTA投资与程序化交易:现代研究方法(六)品种选择和配置]

创新CTA策略系列:

1.CTA投资与程序化交易:创新CTA策略系列(一)基于时域分形的相似性匹配日内低频交易(SMT)策略
2.CTA投资与程序化交易:创新CTA策略系列(二)低延迟趋势线与交易性择时
3.CTA投资与程序化交易:创新CTA策略系列(三)低阶多项式拟合的股指期货趋势交易策略(LPTT)
4.CTA投资与程序化交易:创新CTA策略系列(四)蜘蛛网策略——从期货持仓成交报告中洞察知情交易者
5.CTA投资与程序化交易:创新CTA策略系列(五)相位指标在短线择时的应用
6.CTA投资与程序化交易:创新CTA策略系列(六)股票CTA初探:平台突破策略

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