沉思与自省

沉思与自省

老派Quant

北京市 北京市市辖区 销售 威望 : 0 赞同 : 80 感谢 : 0

更多 »回复

1

如果假设股票收益率=贝塔*基准收益率+残差收益率,两个股票的相关系数=(贝塔A*贝塔B*基准方差+A的残差收益率和B的残差收益率的协方差)/(股票A标准差*股票B标准差)≈贝塔A*贝塔B*基准方差/股票A标准差*股票B标准差,也就是两只股票的相关系数,主要是由...

0

也可以参考:http://bbs.quanttech.cn/article/517

0

用8888合约回测,完全按照实盘连接。请参考:http://bbs.quanttech.cn/question/151

0

[url]http://www.daquant.com/data.html[/url] [attach]2560[/attach]  

更多 »发问

6

472 次浏览  • 6 个关注   • 2017-06-28

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 80 感谢: 0

最后活跃:
2018-07-25 22:03