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关于震荡箱体“纠缠度”的量化

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hleivy

hleivy 回答了问题 • 2017-08-06 10:58 • 6 个回复 不感兴趣

关于震荡箱体“纠缠度”的量化

赞同来自:

喔,原来默认情况下所说的“波动性”,以及“标准差”都是指用整体样本的平均值去计算的?我这些年一直想当然的以为应该是用类似于“移动平均值”计算的,也就是类似冯总说的残差的计算方式。
原来还需要自己先做线性规划,才能得到类似的结果。之前我用文华做10年跨度的历史回... 显示全部 »
喔,原来默认情况下所说的“波动性”,以及“标准差”都是指用整体样本的平均值去计算的?我这些年一直想当然的以为应该是用类似于“移动平均值”计算的,也就是类似冯总说的残差的计算方式。
原来还需要自己先做线性规划,才能得到类似的结果。之前我用文华做10年跨度的历史回测,她们的报告中标准差总是很大。比如10年间净值从1增长到10,她们只是简单用5.5作为均值去计算。我还认为是她们太不专业,提过很多次建议让他们修改计算公式。
不过从“把波动性看作风险”的角度来看,也应该是残差比标准差更有意义吧?也即总是应该用移动平均替代简单平均去计算标准差,只不过不能用系统自带的标准差函数,而应该像小郭老师那样先自行做线性规划。以前一直直接调用文华、通达信的STD函数,没有注意这个问题。看来还需要写一个MSTD函数,用来计算移动标准差了。不过ATR函数我都是自己写的,感觉ATR的思路应该天生就是计算类似于残差项,也即类似于按移动平均来衡量波动性了吧?
感谢二位!
另,PFE和卡夫曼效应我以前没接触过,我先学习一下回复

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关于震荡箱体“纠缠度”的量化

请问一下老师CTA策略和X策略有什么区别呢

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